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股痴挖兄

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股痴挖兄:专业投资近二十年.著名金融网站特邀投资顾问.新浪及中金在线推荐博主.并在中金在线.资本魔方.一富财经网站开有名为股痴挖兄直播室.认为A股投资金矿就是挖掘.互联网.生物制药.电子商务.军工板块中优秀的公司.

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上证50和中证500股指期货上线  

2015-04-15 23:42:34|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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股痴挖兄:坚定看好A股五年牛市行情.交易借市场板块转势运行周期节奏.以中长线进行仓位波段操作.力求投资利润最大化.欢迎收藏并加入挖兄投资圈子: 让我们共同做一名五年赚十倍的投资者!

 

5年前的4月16日,中国期货市场迎来了一个里程碑式的事件:沪深300股指期货上市交易。今年的4月16日,市场将在沪深300股指期货五周岁之际,迎来两个全新的金融期货品种——上证50和中证500股指期货。现在A股市场行情火爆,很多投资者对于期指都不是很了解,或者甚少有考虑参与的。但其实,股指期货市场的波动,与A股市场是紧密相关的,很多时候期指的表现,对于判断股市大盘的走向是有借鉴和参考价值的,甚至具有指导性作用。

上证50指数成分股代表了关系国计民生的大型企业,目前流通市值约9.6万亿元,约占沪深A股流通市值的30.38%,主要集中在金融、地产、能源等支柱性行业。推出上证50股指期货,一是有利于增强大盘蓝筹股的流动性,稳定蓝筹股价值中枢,推动蓝筹股市场建设,提高投资者持股信心,实现股市长期稳定发展;二是有利于机构投资者价值投资功能的发挥和资产配置效率的提高,目前跟踪上证50指数的指数基金资产净值超过450亿元;三是能够更好地配合已经上市的上证50ETF期权,为期权做市商和普通投资者提供更有效的对冲手段,促进期权市场定价更趋于合理,流动性进一步改善。

  中证500指数成分股是沪深两市中500只中小市值上市公司,目前总市值为5.4万亿元,约占沪深A股市值的14.42%。该板块公司数量多、单个公司市值小、行业覆盖面广,是我国经济结构转型、技术升级和创新发展的重要依托力量。根据研究,中证500指数的行业分散度非常好,不会受到单一板块阶段性表现的过度影响,有利于对冲交易投资者在寻求稳定的alpha的同时,尽量降低beta风险,因此更适合作为量化对冲的工具。经测算,与利用沪深300指数期货对冲相比,利用中证500指数将显著提升策略的收益风险比。

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